ESTO SE PUEDE HACER CON TODOS LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAIBLES
El tuto es bien facilito, tan solo vamos a hacer que al iniciar el modo USB no se vea el icono predefinido por Windows tan feo de Disco Extraible

y que se muestre el icono que nosotros queramos

Para ello lo primero de todo es conectar la PSP al PC por medio del cable USB. Una vez conectada, accedemos a la raiz de la memory stick de la PSP, es decir, donde estan las carpetas PSP, MP_ROOT, etc …
Una vez ahi, pinchamos sobre cualquier parte libre con el boton derecho y le damos a nuevo/documento de texto

Ahora vamos a cambiar el nombre a este nuevo documento por autorun.inf

y presionamos intro. Ahora nos dira si queremos cambiar la extension del archivo y bla, bla, bla ….., le decimos que si.
Una vez cambiado el nombre, hacemos doble click sobre el archivo para que se abra y pasemos a escribir en el lo siguente
[autorun]
label=PSP
icon=PSP.ico
Donde label sera el nombre que queremos que acompañe al icono (puede ser lo que querais pero si es muy largo no se vera entero), y icon sera el nombre del icono con extension .ico (el nombre debe ser literal, letra por letra y con mayusculas y minusculas igual al del icono escogido).

Cuando lo tengamos todo escrito, guardamos el archivo y pasamos a escoger el icono que queremos que se muestre cuando activemos el modo USB.
Aqui os dejo un pack de varios iconos para que pongais el que mas querais.
http://rapidshare.com/files/65998917/iconos_psp.rar.html
Cuando lo tengamos escogido, lo copiamos y lo pegamos junto al archivo creado antes (autorun.inf) y lo renombramos exactamente a como lo tengamos en la etiqueta icon del autorun.inf en el caso de ser los nombres diferentes porque no los hubieramos cambiado antes.

Pues bien, ya esta todo hecho y ya tenemos un bonito icono a la hora de iniciar el modo USB. Ahora tan solo nos queda poner ambos archivos ocultos para que no estroben mucho y para que quede mas limpito todo (esto es opcional, no es necesario hacerlo).
Notas: el codigo
[autorun]
label=PSP--------------------> lo puedes cambiar por otro nombre como label=psp de feras, para que aparesca como PSP de Feras
icon=PSP.ico